主讲人：汤珂

时  间：09:50 - 12:15, every Wednesday, 3/16/2022 - 7/6/2022

地  点：1120

Zoom ID：388 528 9728，密码：BIMSA

摘  要：

随着金融市场的发展，传统金融产品无法满足日益增加的金融需求，衍生品市场（如期货、期权）在我国发展非常迅速。数理工具在新型金融产品设计及新型设施开发中发挥了巨大作用，以衍生品为基础的金融工程也成为金融学中重要的学科分支。本课程将介绍金融工程中核心的数理基础知识并系统总结衍生品市场中的金融理论与模型。课程内容包括套利、对冲及B-S模型等基础衍生品理论，和泊松市场模型、随机波动率模型以及随机过程的基础理论等更深入的衍生品模型。本课程旨在让同学们系统了解金融工程中运用的基本数理工具，以及它们在衍生品市场中如何发挥作用。课程适用于学习过概率论的高年级本科生、硕士和博士研究生。

预备知识：

概率论

主讲人简介：

清华大学社会科学学院经济所教授、所长。主要研究方向为大宗商品市场（包括数据要素）、金融科技和数字经济。在Journal of Finance, Review of Financial Studies等顶级英文期刊上发表多篇论文，目前担任国际期刊Quantitative Finance的执行编辑、Journal of Commodity Markets和《经济学报》的副主编。研究成果得到美国期货管理委员会、联合国大宗商品报告以及多家媒体的报道。